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证监会修订券商风控指标计算标准:18处修订全扫描

时间:2019/8/10 18:28:06  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 证监会表示,修订是为了支持证券公司持续稳定健康发展,充分反映和有效防范证券公司风险,增强证券公司风险控制指标体系的有效性和适应性。  澎湃新闻记者梳理后发现,修订主要涉及18个方面,包括完善部分权益类投资风险资本准备计算标准,调整股票质押风险资本准备计算标准,提升劣后级分级基金...
    证监会表示,修订是为了支持证券公司持续稳定健康发展,充分反映和有效防范证券公司风险,增强证券公司风险控制指标体系的有效性和适应性。

  澎湃新闻记者梳理后发现,修订主要涉及18个方面,包括完善部分权益类投资风险资本准备计算标准,调整股票质押风险资本准备计算标准,提升劣后级分级基金市场风险资本准备计算标准,提升货币基金计入优质流动性资产的比例等。

  其中,较为重要的五条列举如下:

  1.考虑到货币基金资产的流动性和安全性进一步提升,将证券公司持有货币基金计入优质流动性资产的计算比例由60%提升至90%。

  2.明确证券公司因开展境外股票投资业务持有的境外股票,同时持有A+H上市公司A股和H股股票的,持有一种权益类证券的市值与总市值的比例的统计口径为A股、H股合并计算。

  3.明确证券公司以自有资金投资于科创板股票的市场风险计算标准为:非限售流通股参照“一般上市股票”计算30%市场风险资本准备;首发前股份、未上市流通、限制流通及战略配售锁定期内的股票参照“流通受限的股票”计算50%市场风险资本准备。

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